En 2007 anunció su retiro de la pantalla grande: “Me cansé de tratar con idiotas –dijo- . En Hollywood es cada vez más grande la brecha entre los que saben hacer películas y los que las financian”.
La verdadera razón era que prefirió irse a tiempo, evitando papeles de viejo venido a menos y dando lástima. “Es un día triste para todos los que conocían y querían a mi padre, y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor”, dijo su hijo Jason Connery, que también comentó que su padre llevaba ya un tiempo mal de salud y que murió durante la noche acompañado por su familia en Nassau, en Bahamas, donde vivía feliz hacía muchos años. “Simplemente se apagó” dijo su esposa, la pintora francesa Micheline Roquebrune con la que Connery se casó en segundas nupcias en 1975, luego de su divorcio de la actriz Diane Cilento. “Murió mientras dormía y fue tranquilo, es lo que él quería”. “Va a ser muy difícil vivir sin él”, continuó.
Claro que sí, será muy difícil, para todos.